Woody Allen é um diretor que é impossível rotular. Começou a dirigir filmes na década de 60. Na década de 70 havia se consagrado como um diretor de comédias, até dirigir "Annie Hall", uma comédia romântica-pessimista, responsável por desviá-lo de sua curva inicial. Por "Annie Hall", Woody ganhou o Oscar de Melhor Diretor. No ano seguinte, dirigiria "Interiores", filme completamente dramático, indo contra o seu "suposto" estilo. Foi a partir de "Interiores", talvez que Woody Allen se tornou livre de rótulos e passou a deslizar entre a comédia e o drama, sem levantar uma bandeira específica.

Em 1985 porém, Woody decidiu fazer uma homenagem aos que amam o cinema com "A Rosa Púrpura do Cairo" (The Purple Rose of Cairo). Até então, foram produzidos poucos filmes sobre o cinema, na visão dos que apreciam a arte. Woody então decidiu brincar com o fato de muitas pessoas desejarem viver em um filme ou desejarem que um personagem saísse das telas do cinema.

Cecilia (Mia Farrow), é uma mulher sonhadora e um pouco frustrada, que trabalha como garçonete ao lado da irmã e passa a maioria do tempo tendo delírios sobre filmes e estrelas de cinema. Ela vive um péssimo casamento com Monk (Danny Aiello), homem que a maltrata e que a explora. No fundo, Cecilia busca nos filmes, o romance que jamais pôde ter na vida real.

Após ser demitida, Cecilia em uma crise de tristeza, entra no cinema para rever "A Rosa Púrpura do Cairo". Após rever o filme diversas vezes no mesmo dia, algo inexplicável acontece: Tom Baxter (Jeff Daniels), o personagem principal do filme, acaba saindo da tela. Mesmo achando aquilo surreal, Cecilia se envolve romanticamente com Baxter. O episódio da "saída" de Baxter da tela, acaba adquirindo grande proporção e influenciando até mesmo os personagens que ficaram do outro lado.

Com a comoção do caso, os produtores do filme, decidem chamar o ator que interpretou Baxter: Gil Shepherd (Daniels), para que ele tente contornar a situação. O inevitável acaba acontecendo: Cecilia também se apaixona por Shepherd e chega o momento em que ela é obrigada a escolher um dos dois. Cecilia se vê confrontada a escolher a vida de sonhos ou a realidade. Enquanto isso, ela toma coragem em abandonar o marido e ir em busca de uma nova vida longe dos abusos deste.

Mesmo sendo sonhadora, Cecilia sabe que tem que tomar a decisão mais racional. Ela acaba então, dando adeus aos seus sonhos, ao optar pela realidade. E a realidade não é um filme de cinema e logo, Cecilia se decepciona e é nesse ponto que Woody Allen mostra a sua genialidade ao nos presentear com um final que mesmo sendo de filme, é bastante real: aquele final em que o cinema nos conforta apesar de tudo. 

Woody Allen certa vez chegou a declarar que os produtores não gostaram do final e chegaram a pedir para modificá-lo, pois o achavam "pessimista demais". Woody fez valer seu ponto de vista, dizendo que o final era realista e assim o final original foi mantido. E talvez seja o final que faça com que o filme seja tão interessante e inesquecível. Quantos de nós não nos refugiamos da vida em um filme? No final Woody, conseguiu dar o seu recado: o cinema traz conforto e otimismo em nossas vidas pessimistas.